PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с GXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while GXC is passively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 0.21% for GXC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -10.30%.

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-11.66%
1 год
0.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и GXC

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%20.23%14.75%1.84%
GXC
SPDR S&P China ETF		-10.30%30.84%14.60%-2.12%

Correlation

The correlation between CGRO and GXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between CGRO and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и GXC

Секторы
CGRO
GXC

Потребительский циклический сектор

44.1%
21.9%

Промышленность

16.0%
9.5%

Технологии

14.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

13.7%
13.9%

Здравоохранение

5.8%
6.3%

Финансовые услуги

2.7%
17.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.5%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

CGRO
44.1%
GXC
21.9%

Промышленность

CGRO
16.0%
GXC
9.5%

Технологии

CGRO
14.5%
GXC
13.8%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.7%
GXC
13.9%

Здравоохранение

CGRO
5.8%
GXC
6.3%

Финансовые услуги

CGRO
2.7%
GXC
17.1%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.1%
GXC
3.5%

Недвижимость

CGRO
1.1%
GXC
2.0%

Сырьевые материалы

CGRO

-

GXC
6.7%

Энергетика

CGRO

-

GXC
3.3%

Коммунальные услуги

CGRO

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

CGRO vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.01

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
0.15

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.01

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.03

-1.39

CGRO vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и GXC

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-71.96%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-17.50%

-19.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-36.61%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-28.83%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

7.01%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и GXC

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.98%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.11%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

18.96%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

29.01%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

26.05%

+2.81%

Сравнение комиссий CGRO и GXC

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и GXC

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GXC в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.31%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGRO and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (6.33%) compared to GXC (5.98%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs GXC's -71.96%.

On 1-year performance, GXC leads with 0.21% vs -22.42% for CGRO. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXC has performed better with a 0.21% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.31% for GXC.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and State Street. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор