Сравнение CGRO с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CGRO и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и GXC
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
CGRO vs. GXC — Ранг доходности на риск
CGRO
GXC
Сравнение CGRO c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.46 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.76 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.64 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.01 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.46 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и GXC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и GXC
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и GXC
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -71.96% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -16.11% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -32.31% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -28.81% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 5.26% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и GXC
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.07% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 13.70% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 22.60% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 28.92% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 26.08% | +3.27% |