PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while GXC is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 10.40% for GXC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -3.76%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и GXC

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-1.58%

Correlation

The correlation between CGRO and GXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between CGRO and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и GXC

Секторы
CGRO
GXC

Потребительский циклический сектор

43.9%
22.9%

Промышленность

15.6%
9.1%

Технологии

14.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

13.3%
14.3%

Здравоохранение

5.7%
6.7%

Финансовые услуги

3.3%
17.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.7%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
GXC
22.9%

Промышленность

CGRO
15.6%
GXC
9.1%

Технологии

CGRO
14.8%
GXC
11.9%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
GXC
14.3%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
GXC
6.7%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
GXC
17.1%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
GXC
3.7%

Недвижимость

CGRO
1.1%
GXC
1.9%

Сырьевые материалы

CGRO

-

GXC
7.0%

Энергетика

CGRO

-

GXC
3.5%

Коммунальные услуги

CGRO

-

GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

CGRO vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.56

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.90

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.76

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

1.70

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.56

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CGRO и GXC

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-71.96%

+44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-13.73%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-31.99%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-28.82%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

6.14%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и GXC

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.63%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.58%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

18.86%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

28.97%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

26.09%

+2.88%

Сравнение комиссий CGRO и GXC

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и GXC

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGRO and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs GXC's -71.96%.

On 1-year performance, GXC leads with 10.40% vs -12.15% for CGRO. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXC has performed better with a 10.40% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.50% for GXC.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and State Street. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор