PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGRO и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRO и GXC


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-11.71%20.23%14.75%2.03%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%.


CGRO

1 день
0.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-23.59%
1 год
-8.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий CGRO и GXC

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

CGRO vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGROGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.46

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.76

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.64

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

2.01

-2.92

CGRO vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGROGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.46

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Корреляция

Корреляция между CGRO и GXC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и GXC

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.17%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CGRO и GXC

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


CGROGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-71.96%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-16.11%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-32.31%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-28.81%

+19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

5.26%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и GXC

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGROGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.07%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

13.70%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

22.60%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.35%

28.92%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

26.08%

+3.27%