PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). CGRO is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 28.98% for FXP. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%.

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и FXP

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%20.23%14.75%1.84%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-52.46%14.69%

Correlation

The correlation between CGRO and FXP is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.89

The correlation between CGRO and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

CGRO vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.73

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.25

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.18

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.07

-3.43

CGRO vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и FXP

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-99.94%

+63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-24.73%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-99.90%

+63.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-94.15%

+83.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

14.07%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и FXP

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.33%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

12.89%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

29.92%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

39.64%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

63.24%

-34.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

54.79%

-25.93%

Сравнение комиссий CGRO и FXP

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и FXP

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and FXP have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to CGRO (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, FXP leads with 28.98% vs -22.42% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a 28.98% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.54% for FXP.

CGRO is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор