PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с FXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). CGRO is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs -2.68% for FXP. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 14.26%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и FXP

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%13.01%

Correlation

The correlation between CGRO and FXP is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

-0.89

The correlation between CGRO and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

CGRO vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.07

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.18

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.10

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.17

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.44

+0.67

Просадки

Сравнение просадок CGRO и FXP

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-99.94%

+72.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-27.21%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-99.92%

+72.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-94.15%

+83.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

16.21%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и FXP

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

15.05%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

28.87%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

39.24%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

63.12%

-34.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

54.90%

-25.93%

Сравнение комиссий CGRO и FXP

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и FXP

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FXP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and FXP have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, FXP leads with -2.68% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a -2.68% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.32% for CGRO.

CGRO is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор