Сравнение CGRO с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
CGRO и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и FXP
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
CGRO vs. FXP — Ранг доходности на риск
CGRO
FXP
Сравнение CGRO c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.03 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.21 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.26 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.44 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и FXP составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и FXP
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и FXP
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -99.94% | +72.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -52.42% | +25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -99.92% | +75.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -94.10% | +84.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 42.53% | -31.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и FXP
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.39%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 13.38% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 28.89% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 47.75% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 63.03% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 54.95% | -25.60% |