Сравнение CGRO с DRGN
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. CGRO is actively managed, while DRGN is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
CGRO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -15.64% | 1.14% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between CGRO and DRGN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. DRGN — Ранг доходности на риск
CGRO
DRGN
Сравнение CGRO c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.52 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и DRGN
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -20.86% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -7.97% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -7.93% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 34.79% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 34.79% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 34.79% | -5.82% |
Сравнение комиссий CGRO и DRGN
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и DRGN
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.32% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and DRGN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.05% for DRGN.
CGRO is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Themes. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор