PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CGRO is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 81.31% for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и DBE

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-13.85%

Correlation

The correlation between CGRO and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.03

The correlation between CGRO and DBE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

CGRO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.33

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.87

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.67

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

11.08

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.33

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CGRO и DBE

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-86.69%

+58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-14.41%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-32.03%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-57.30%

+47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

7.37%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и DBE

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

13.05%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

30.97%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

35.07%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

29.41%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

28.34%

+0.63%

Сравнение комиссий CGRO и DBE

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и DBE

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.16% for DBE.

CGRO is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор