PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с CXSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 13.70% for CXSE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
0.79%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.78%
1 год
13.70%
3 года*
10.14%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и CXSE

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%20.23%14.75%1.84%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-4.71%

Correlation

The correlation between CGRO and CXSE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between CGRO and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и CXSE

Секторы
CGRO
CXSE

Потребительский циклический сектор

44.1%
24.6%

Промышленность

16.0%
12.7%

Технологии

14.5%
27.4%

Коммуникационные услуги

13.7%
12.1%

Здравоохранение

5.8%
8.6%

Финансовые услуги

2.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

CGRO
44.1%
CXSE
24.6%

Промышленность

CGRO
16.0%
CXSE
12.7%

Технологии

CGRO
14.5%
CXSE
27.4%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.7%
CXSE
12.1%

Здравоохранение

CGRO
5.8%
CXSE
8.6%

Финансовые услуги

CGRO
2.7%
CXSE
6.2%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.1%
CXSE
4.0%

Недвижимость

CGRO
1.1%
CXSE
0.8%

Сырьевые материалы

CGRO

-

CXSE
3.2%

Энергетика

CGRO

-

CXSE
0.4%

Коммунальные услуги

CGRO

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

CGRO vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.63

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.01

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.78

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.53

-2.89

CGRO vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и CXSE

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-70.01%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-17.70%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-48.33%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-27.91%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

9.00%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и CXSE

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.33%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.23%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

15.57%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

21.68%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

32.36%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

28.73%

+0.13%

Сравнение комиссий CGRO и CXSE

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и CXSE

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and CXSE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.23%) compared to CGRO (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs CXSE's -70.01%.

On 1-year performance, CXSE leads with 13.70% vs -22.42% for CGRO. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CXSE has performed better with a 13.70% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.50% for CXSE.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор