PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGRO с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 9.28% for CXSE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

CGRO

1 день
0.67%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-20.27%
С начала года
-17.21%
1 год
-15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и CXSE

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-17.21%20.23%14.75%1.84%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-4.71%

Correlation

The correlation between CGRO and CXSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between CGRO and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и CXSE

Секторы
CGRO
CXSE

Потребительский циклический сектор

40.0%
24.6%

Технологии

16.0%
27.4%

Промышленность

15.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
12.1%

Здравоохранение

7.1%
8.6%

Финансовые услуги

2.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.0%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

CGRO
40.0%
CXSE
24.6%

Технологии

CGRO
16.0%
CXSE
27.4%

Промышленность

CGRO
15.7%
CXSE
12.7%

Коммуникационные услуги

CGRO
11.3%
CXSE
12.1%

Здравоохранение

CGRO
7.1%
CXSE
8.6%

Финансовые услуги

CGRO
2.8%
CXSE
6.2%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.0%
CXSE
4.0%

Недвижимость

CGRO
1.1%
CXSE
0.8%

Сырьевые материалы

CGRO

-

CXSE
3.2%

Энергетика

CGRO

-

CXSE
0.4%

Коммунальные услуги

CGRO

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

CGRO vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.42

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.73

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.53

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

0.97

-1.81

CGRO vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и CXSE

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-70.01%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-17.70%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.24%

-48.33%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-27.99%

+16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

9.62%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и CXSE

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.03%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

15.65%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

22.19%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

32.35%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

28.76%

0.00%

Сравнение комиссий CGRO и CXSE

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и CXSE

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.38%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and CXSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.49%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs CXSE's -70.01%.

On 1-year performance, CXSE leads with 9.28% vs -15.39% for CGRO. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CXSE has performed better with a 9.28% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.50% for CXSE.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор