Сравнение CGRO с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
CGRO и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -5.37%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и CXSE
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
CGRO vs. CXSE — Ранг доходности на риск
CGRO
CXSE
Сравнение CGRO c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.53 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.86 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.77 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.80 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.53 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и CXSE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и CXSE
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CXSE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и CXSE
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -70.01% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -17.70% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -49.38% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -27.59% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 7.64% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и CXSE
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.47% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 15.27% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 24.92% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 32.28% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 28.64% | +0.71% |