PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 21.07% for CXSE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.56%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и CXSE

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-3.77%

Correlation

The correlation between CGRO and CXSE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between CGRO and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и CXSE

Секторы
CGRO
CXSE

Потребительский циклический сектор

43.9%
26.2%

Промышленность

15.6%
16.6%

Технологии

14.8%
22.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
10.1%

Здравоохранение

5.7%
8.8%

Финансовые услуги

3.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.9%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
CXSE
26.2%

Промышленность

CGRO
15.6%
CXSE
16.6%

Технологии

CGRO
14.8%
CXSE
22.6%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
CXSE
10.1%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
CXSE
8.8%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
CXSE
6.2%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
CXSE
3.9%

Недвижимость

CGRO
1.1%
CXSE
0.9%

Сырьевые материалы

CGRO

-

CXSE
3.4%

Энергетика

CGRO

-

CXSE
0.4%

Коммунальные услуги

CGRO

-

CXSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

CGRO vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.99

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.48

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.20

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

2.50

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.99

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CGRO и CXSE

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-70.01%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-17.70%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-46.21%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-27.84%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

8.45%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и CXSE

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.30%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.52%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

21.39%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

32.29%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

28.69%

+0.28%

Сравнение комиссий CGRO и CXSE

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и CXSE

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGRO and CXSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs CXSE's -70.01%.

On 1-year performance, CXSE leads with 21.07% vs -12.15% for CGRO. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CXSE has performed better with a 21.07% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.99% for CXSE.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор