PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. CGRO is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 88.71% for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и BNO

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-13.25%

Correlation

The correlation between CGRO and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.02

The correlation between CGRO and BNO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

CGRO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.15

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.65

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.99

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

9.39

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.15

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CGRO и BNO

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-87.06%

+59.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-17.87%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-12.72%

-15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-40.16%

+29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

9.48%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и BNO

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.12%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

36.21%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

41.56%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

35.40%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

36.69%

-7.72%

Сравнение комиссий CGRO и BNO

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и BNO

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for BNO.

CGRO is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор