Сравнение CGRO с BITI
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CGRO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
CGRO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.21% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -33.27% |
Correlation
The correlation between CGRO and BITI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | -0.25 |
The correlation between CGRO and BITI shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. BITI — Ранг доходности на риск
CGRO
BITI
Сравнение CGRO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.57 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.36 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и BITI
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -92.16% | +55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -25.28% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -86.38% | +57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -68.42% | +57.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 10.18% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и BITI
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.69% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 34.09% | -17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 44.07% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 52.21% | -23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 52.21% | -23.45% |
Сравнение комиссий CGRO и BITI
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и BITI
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.38% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and BITI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 3.38% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор