PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с ASHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while ASHR is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 37.06% for ASHR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 9.53%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHR

1 день
-0.53%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
37.06%
3 года*
12.15%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и ASHR

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		9.53%27.02%11.95%-3.15%

Correlation

The correlation between CGRO and ASHR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.70

The correlation between CGRO and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и ASHR

Секторы
CGRO
ASHR

Потребительский циклический сектор

43.9%
6.7%

Промышленность

15.6%
16.7%

Технологии

14.8%
26.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
0.8%

Здравоохранение

5.7%
4.9%

Финансовые услуги

3.3%
20.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.3%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Энергетика

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
ASHR
6.7%

Промышленность

CGRO
15.6%
ASHR
16.7%

Технологии

CGRO
14.8%
ASHR
26.3%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
ASHR
0.8%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
ASHR
4.9%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
ASHR
20.4%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
ASHR
7.3%

Недвижимость

CGRO
1.1%
ASHR
0.5%

Сырьевые материалы

CGRO

-

ASHR
10.7%

Энергетика

CGRO

-

ASHR
2.7%

Коммунальные услуги

CGRO

-

ASHR
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

CGRO vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.21

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.09

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.84

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

14.92

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.21

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CGRO и ASHR

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-51.30%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-7.69%

-20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-16.08%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-29.18%

+18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.49%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и ASHR

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.87%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.52%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

16.84%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

23.89%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

24.05%

+4.92%

Сравнение комиссий CGRO и ASHR

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и ASHR

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ASHR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.11%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and ASHR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs ASHR's -51.30%.

On 1-year performance, ASHR leads with 37.06% vs -12.15% for CGRO. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASHR has performed better with a 37.06% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.11% for ASHR.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and DWS. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор