Сравнение CGRO с AEVA
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) is China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while AEVA (Aeva Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 18.85% for AEVA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 83.73%.
CGRO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 60.10%
- С начала года
- 83.73%
- 6 месяцев
- 53.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 53.85%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -15.64% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 83.73% | 179.58% | 25.38% | 1.79% |
Correlation
The correlation between CGRO and AEVA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. AEVA — Ранг доходности на риск
CGRO
AEVA
Сравнение CGRO c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.25 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.34 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и AEVA
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -97.71% | +69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | -75.68% | +47.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -75.60% | +47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -70.67% | +60.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 55.80% | -41.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и AEVA
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 44.56%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 44.56% | -36.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 82.91% | -67.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 115.13% | -92.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 97.13% | -68.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 91.37% | -62.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и AEVA
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как AEVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.32% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and AEVA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (44.56%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор