Сравнение CGR.TO с FTGC
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. CGR.TO is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 8.52%/yr for FTGC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и FTGC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGR.TO торгуется в CAD, в то время как FTGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.88%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 4.14% против 8.52% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
FTGC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 27.88%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам CGR.TO и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.88% | 9.36% | 19.41% | -7.45% | 25.72% | 26.79% | 0.44% | 1.17% | -5.35% | -3.81% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and FTGC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between CGR.TO and FTGC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. FTGC — Ранг доходности на риск
CGR.TO
FTGC
Сравнение CGR.TO c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 6.21 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 18.87 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.84 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и FTGC
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки FTGC в -47.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -47.68% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -6.91% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -10.56% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -18.62% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -29.16% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.92% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -20.48% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.27% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и FTGC
Текущая волатильность для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) составляет 4.00%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.37% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.57% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.14% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.82% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.49% | +3.07% |
Сравнение комиссий CGR.TO и FTGC
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и FTGC
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FTGC в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.20% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and FTGC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGR.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGR.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
CGR.TO is categorized as REIT, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор