PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGR.TO с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGR.TO с FTGC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. CGR.TO is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 3.88%/yr vs 8.62%/yr for FTGC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGR.TO торгуется в CAD, в то время как FTGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 3.88% против 8.62% соответственно.

CGR.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
7.26%
С начала года
13.28%
1 год
13.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
3.01%
10 лет*
3.88%

FTGC

1 день
1.09%
1 месяц
5.08%
6 месяцев
23.87%
С начала года
29.84%
1 год
38.74%
3 года*
17.82%
5 лет*
15.39%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGR.TO и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		13.28%2.56%9.99%7.57%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		29.84%9.38%19.27%-7.61%24.79%27.89%-0.26%2.01%-5.42%-4.23%

Correlation

The correlation between CGR.TO and FTGC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

-0.00

The correlation between CGR.TO and FTGC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

CGR.TO vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGR.TOFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.43

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.25

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.35

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

13.02

-8.34

CGR.TO vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и FTGC

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки FTGC в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGR.TOFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-47.39%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-11.10%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-18.60%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-29.38%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.52%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-20.12%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и FTGC

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.58% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGR.TOFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.55%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

13.54%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.01%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.49%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.76%

+0.81%

Сравнение комиссий CGR.TO и FTGC

CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и FTGC

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FTGC в 15.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.20%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGR.TO and FTGC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGR.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGR.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

CGR.TO is categorized as REIT, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.95% for FTGC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор