PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGR.TO с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGR.TO с FTGC

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. CGR.TO is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.43%/yr vs 7.89%/yr for FTGC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGR.TO торгуется в CAD, в то время как FTGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.89% соответственно.

CGR.TO

1 день
1.16%
1 месяц
3.53%
С начала года
14.15%
6 месяцев
14.37%
1 год
16.31%
3 года*
12.94%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.43%

FTGC

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.63%
С начала года
22.57%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.92%
3 года*
17.39%
5 лет*
15.17%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGR.TO и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		14.15%2.56%9.99%7.57%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		22.57%9.38%19.27%-7.61%24.79%27.89%-0.26%2.01%-5.42%-4.23%

Correlation

The correlation between CGR.TO and FTGC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.00

The correlation between CGR.TO and FTGC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

CGR.TO vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGR.TOFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.15

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.90

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.81

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

12.47

-6.89

CGR.TO vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и FTGC

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки FTGC в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGR.TOFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-47.39%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-11.10%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-18.60%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-29.38%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.98%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-20.18%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и FTGC

Текущая волатильность для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) составляет 3.73%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGR.TOFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.18%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.53%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.88%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

16.57%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.81%

+0.76%

Сравнение комиссий CGR.TO и FTGC

CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и FTGC

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FTGC в 16.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.18%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.38%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGR.TO and FTGC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGR.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGR.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

CGR.TO is categorized as REIT, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.95% for FTGC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор