Сравнение CGR.TO с ^GSPC
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CGR.TO returned 3.98%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGR.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGR.TO показывает доходность 13.45%, а ^GSPC немного ниже – 12.85%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.98% против 14.19% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.98%
^GSPC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам CGR.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 13.45% | 2.56% | 9.99% | 7.57% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.81% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and ^GSPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2008 г. | 0.37 |
The correlation between CGR.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CGR.TO
^GSPC
Сравнение CGR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGR.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.53 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.38 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -48.87% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.17% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -19.59% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -23.14% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -27.97% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.39% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -9.63% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.47% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и ^GSPC
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.53% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.37% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 12.90% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.95% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.12% | -2.55% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and ^GSPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор