Сравнение CGR.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 (^GSPC).
CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGR.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| CGR.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.28% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.39% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.02% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 14.30% | 11.54% |
| Макс. просадка | -52.90% | -56.78% |
| Current Drawdown | -13.83% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между CGR.TO и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и ^GSPC
С начала года, CGR.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.02% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и ^GSPC
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.