PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGR.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CGR.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGR.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		4.12%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CGR.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.63% против 12.91% соответственно.

CGR.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-6.05%
С начала года
4.12%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.34%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.63%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQICGR.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CGR.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGR.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.70

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.07

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.04

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

3.82

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGR.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGR.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.91

-0.64

Корреляция

Корреляция между CGR.TO и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGR.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-56.78%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.14%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-25.43%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-33.92%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-5.78%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-10.75%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.60%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и ^GSPC

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGR.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.22%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.60%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

18.11%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.99%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.33%

+0.20%