PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGR.TO с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGR.TO с REET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Global REIT ETF (REET).

CGR.TO и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGR.TO и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		4.12%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
REET
iShares Global REIT ETF		3.60%3.02%11.47%7.85%-18.69%31.24%-12.00%18.30%2.76%0.63%
Разные валюты инструментов

CGR.TO торгуется в CAD, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 3.63% против 4.25% соответственно.

CGR.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-6.05%
С начала года
4.12%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.34%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.63%

REET

1 день
0.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
3.60%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQICGR.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Сравнение комиссий CGR.TO и REET

CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
REET
iShares Global REIT ETF

Доходность на риск

CGR.TO vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGR.TOREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.58

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.42

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

1.48

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGR.TO vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGR.TOREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между CGR.TO и REET составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и REET

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности REET в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.42%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и REET

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки REET в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и REET.

Загрузка...

Показатели просадок

CGR.TOREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-44.59%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.70%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-32.11%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-44.59%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.47%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.91%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.82%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и REET

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGR.TOREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.89%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.49%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

14.66%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.77%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.77%

-0.24%