PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGR.TO с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGR.TO с REET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds from iShares - CGR.TO tracks the Morningstar DM REIT NR CAD while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 4.98%/yr for REET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGR.TO торгуется в CAD, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 4.14% против 4.98% соответственно.

CGR.TO

1 день
1.38%
1 месяц
0.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.50%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.88%
10 лет*
4.14%

REET

1 день
1.14%
1 месяц
1.88%
С начала года
10.69%
6 месяцев
8.96%
1 год
15.15%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGR.TO и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		9.33%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
REET
iShares Global REIT ETF		10.69%3.02%11.47%7.85%-18.69%31.24%-12.00%18.30%2.76%0.63%

Correlation

The correlation between CGR.TO and REET is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.82

The correlation between CGR.TO and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGR.TO и REET

Секторы
CGR.TO
REET

Недвижимость

100.0%
99.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CGR.TO
100.0%
REET
99.8%

Финансовые услуги

CGR.TO
0.0%
REET
0.2%

Сырьевые материалы

CGR.TO

-

REET

-

Коммуникационные услуги

CGR.TO

-

REET

-

Потребительский циклический сектор

CGR.TO

-

REET

-

Потребительский защитный сектор

CGR.TO

-

REET

-

Энергетика

CGR.TO

-

REET

-

Здравоохранение

CGR.TO

-

REET

-

Промышленность

CGR.TO

-

REET

-

Технологии

CGR.TO

-

REET

-

Коммунальные услуги

CGR.TO

-

REET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQICGR.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

CGR.TO vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGR.TOREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.29

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.78

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.94

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.90

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGR.TO vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGR.TOREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.29

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и REET

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки REET в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGR.TOREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-39.42%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.83%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-15.08%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-25.95%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-39.42%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.11%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-8.17%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.58%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и REET

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGR.TOREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.68%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.79%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.80%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.81%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.77%

-0.21%

Сравнение комиссий CGR.TO и REET

CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и REET

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности REET в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.30%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

CGR.TO and REET have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.

CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.14% for REET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор