Сравнение CGR.TO с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
CGR.TO и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGR.TO или VCR.
Основные характеристики
| CGR.TO | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 20.31% |
| Дох-ть за 1 год | 27.55% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.75% | 2.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 16.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.33% | 14.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 10.82 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 18.00% |
| Макс. просадка | -52.90% | -61.54% |
| Текущая просадка | -4.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGR.TO и VCR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и VCR
С начала года, CGR.TO показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 5.33% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGR.TO и VCR
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGR.TO c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и VCR
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VCR в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.39% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% | 2.65% | 1.82% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.75% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и VCR
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и VCR
Текущая волатильность для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.