Сравнение CGR.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
CGR.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGR.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| CGR.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.34% | 32.14% |
| Дох-ть за 1 год | 24.67% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 13.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.11% | 16.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.11% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 10.70 | 24.91 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 12.83% | 11.20% |
| Макс. просадка | -52.90% | -27.43% |
| Текущая просадка | -5.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGR.TO и VFV.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и VFV.TO
С начала года, CGR.TO показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 32.14%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 5.11% против 15.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGR.TO и VFV.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGR.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VFV.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.41% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% | 2.65% | 1.82% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и VFV.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и VFV.TO
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.