Сравнение CGR.TO с VNQI
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - CGR.TO tracks the Morningstar DM REIT NR CAD while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 3.98%/yr vs 3.13%/yr for VNQI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и VNQI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGR.TO торгуется в CAD, в то время как VNQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции CGR.TO превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.13% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.98%
VNQI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам CGR.TO и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 13.45% | 2.56% | 9.99% | 7.57% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 2.16% | 15.84% | 6.06% | 4.45% | -18.05% | 5.88% | -9.43% | 16.58% | -1.82% | 18.31% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and VNQI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between CGR.TO and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. VNQI — Ранг доходности на риск
CGR.TO
VNQI
Сравнение CGR.TO c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGR.TO | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.53 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 1.33 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и VNQI
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки VNQI в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -32.37% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -13.70% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -13.70% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -29.32% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -32.37% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -7.63% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -8.49% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.46% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и VNQI
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.60% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.03% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 14.09% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.43% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.86% | -0.29% |
Сравнение комиссий CGR.TO и VNQI
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и VNQI
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VNQI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.20% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and VNQI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.12% for VNQI.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор