Сравнение CGR.TO с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
CGR.TO и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGR.TO и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 4.12% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.70% | 15.82% | 6.18% | 4.64% | -17.45% | 4.97% | -8.79% | 15.62% | -1.76% | 18.82% |
Разные валюты инструментов
CGR.TO торгуется в CAD, в то время как VNQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции CGR.TO превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.24% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 3.63%
VNQI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGR.TO и VNQI
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
CGR.TO vs. VNQI — Ранг доходности на риск
CGR.TO
VNQI
Сравнение CGR.TO c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.99 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.39 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 3.75 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.99 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CGR.TO и VNQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и VNQI
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.42% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и VNQI
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки VNQI в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGR.TO | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -38.35% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.78% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -35.75% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -38.35% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -11.45% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -10.92% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.40% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и VNQI
Текущая волатильность для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) составляет 5.56%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.99% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.00% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 12.74% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.81% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.44% | +3.09% |