Сравнение CGR.TO с XRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).
CGR.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGR.TO или XRE.TO.
Основные характеристики
| CGR.TO | XRE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.72% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 26.84% | 13.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.90% | -4.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.27% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.42% | 4.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.44 | 2.39 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 4.88% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 16.78% |
| Макс. просадка | -52.90% | -57.06% |
| Текущая просадка | -4.27% | -13.87% |
Корреляция
Корреляция между CGR.TO и XRE.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и XRE.TO
С начала года, CGR.TO показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции CGR.TO превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGR.TO и XRE.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XRE.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGR.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и XRE.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности XRE.TO в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.38% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% | 2.65% | 1.82% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.73% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и XRE.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и XRE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и XRE.TO
Текущая волатильность для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) составляет 3.51%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.