Сравнение CGNG с AVDV
CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 30.71% vs 39.31% for AVDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности CGNG и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.51%.
CGNG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGNG и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 15.31% | 29.78% | -1.17% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.51% | 49.37% | 3.32% |
Correlation
The correlation between CGNG and AVDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between CGNG and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNG vs. AVDV — Ранг доходности на риск
CGNG
AVDV
Сравнение CGNG c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNG | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.99 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 11.82 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNG и AVDV
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNG | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -43.01% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.19% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.35% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.74% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и AVDV
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNG | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.88% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 14.12% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 16.44% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.41% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 19.75% | -0.60% |
Сравнение комиссий CGNG и AVDV
CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и AVDV
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AVDV в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGNG and AVDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNG has higher volatility (10.24%) compared to AVDV (5.88%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs AVDV's -43.01%.
On 1-year performance, AVDV leads with 39.31% vs 30.71% for CGNG. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 39.31% return vs 30.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.
AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.59% for CGNG.
CGNG is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNG и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор