PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

CGNG и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и STXE

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий CGNG и STXE

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

CGNG vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.01

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.46

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

14.57

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.13

-0.25

Корреляция

Корреляция между CGNG и STXE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и STXE

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности STXE в 2.41%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и STXE

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-18.92%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.51%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-9.44%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.81%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и STXE

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

11.84%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

17.45%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

21.38%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.39%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.39%

+1.11%