PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 33.89% vs 60.71% for EMSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и EMSF

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-4.34%

Correlation

The correlation between CGNG and EMSF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between CGNG and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и EMSF

Секторы
CGNG
EMSF

Технологии

31.4%
43.6%

Финансовые услуги

16.2%
16.6%

Промышленность

10.7%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.7%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.9%

Здравоохранение

3.5%
6.8%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

CGNG
31.4%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
EMSF
16.6%

Промышленность

CGNG
10.7%
EMSF
15.0%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
EMSF
2.0%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
EMSF
7.7%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
EMSF
3.9%

Здравоохранение

CGNG
3.5%
EMSF
6.8%

Энергетика

CGNG
3.5%
EMSF

-

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
EMSF
2.8%

Недвижимость

CGNG
1.3%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с EMDM

Доходность на риск

CGNG vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.41

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.04

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.19

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

14.01

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.97

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CGNG и EMSF

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-24.75%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.57%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.35%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.72%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.35%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и EMSF

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 6.98%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

9.63%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

21.99%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

25.35%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

22.73%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

22.73%

-4.58%

Сравнение комиссий CGNG и EMSF

CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и EMSF

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGNG and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to CGNG (6.98%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 33.89% for CGNG. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.59% for CGNG.

They also come from different issuers: Capital Group and Matthews. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор