PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

CGNG и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и EMSF

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMG

Сравнение комиссий CGNG и EMSF

CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

CGNG vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.80

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.23

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.48

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между CGNG и EMSF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и EMSF

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EMSF в 1.70%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и EMSF

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-24.75%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.57%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-9.70%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-5.96%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.34%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и EMSF

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

11.37%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

19.44%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

24.57%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.78%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.78%

-4.28%