Сравнение CGNG с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
CGNG и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNG и EEMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNG и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | -0.09% | 29.78% | -0.97% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.58% | 19.78% | -2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 2.58%.
CGNG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNG и EEMS
CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Доходность на риск
CGNG vs. EEMS — Ранг доходности на риск
CGNG
EEMS
Сравнение CGNG c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNG | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.00 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.41 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.53 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNG | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между CGNG и EEMS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и EEMS
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EEMS в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.68% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.01% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CGNG и EEMS
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EEMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNG | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -48.89% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.87% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -8.57% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.60% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.10% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и EEMS
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNG | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.26% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.41% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 17.70% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.68% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.79% | -0.29% |