PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. CGNG is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past year, CGNG returned 33.89% vs 28.89% for EEMS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGNG показывает доходность 15.66%, а EEMS немного ниже – 15.19%.

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и EEMS

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%-2.45%

Correlation

The correlation between CGNG and EEMS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between CGNG and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и EEMS

Секторы
CGNG
EEMS

Технологии

31.4%
22.7%

Финансовые услуги

16.2%
11.1%

Промышленность

10.7%
18.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Сырьевые материалы

7.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.2%

Здравоохранение

3.5%
9.4%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Недвижимость

1.3%
5.9%

Технологии

CGNG
31.4%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
EEMS
11.1%

Промышленность

CGNG
10.7%
EEMS
18.9%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
EEMS
2.9%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
EEMS
9.6%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
EEMS
9.3%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
EEMS
5.2%

Здравоохранение

CGNG
3.5%
EEMS
9.4%

Энергетика

CGNG
3.5%
EEMS
2.4%

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
EEMS
2.7%

Недвижимость

CGNG
1.3%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

CGNG vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.68

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.28

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

9.39

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.32

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CGNG и EEMS

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-48.89%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.87%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.93%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-10.50%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и EEMS

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеют волатильность 6.98% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.80%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

14.90%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.30%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.06%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.99%

+0.16%

Сравнение комиссий CGNG и EEMS

CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и EEMS

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CGNG and EEMS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 28.89% for EEMS. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.59% for CGNG.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.73% for EEMS.

CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор