PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGNG и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и CGMS

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с VWOCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGNG и CGMS

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGNG vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.87

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.64

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.19

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.63

-0.75

Корреляция

Корреляция между CGNG и CGMS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и CGMS

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и CGMS

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-4.08%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-3.65%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-1.21%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.69%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.84%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и CGMS

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

1.94%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

2.48%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

4.44%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

5.19%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

5.19%

+12.31%