PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGNG и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и CGBL

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с VWOCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGNG и CGBL

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGNG vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.64

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.73

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.00

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.47

-0.59

Корреляция

Корреляция между CGNG и CGBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и CGBL

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и CGBL

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-11.66%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.11%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-5.26%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.31%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.00%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и CGBL

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

4.54%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

7.40%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

12.41%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

11.01%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

11.01%

+6.49%