Сравнение CGMS с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
CGMS и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 4.85% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.28% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью -0.28%.
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и VGMS
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
CGMS vs. VGMS — Ранг доходности на риск
CGMS
VGMS
Сравнение CGMS c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.08 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и VGMS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и VGMS
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VGMS в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 3.83% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и VGMS
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.46% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.51% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.27% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.12% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.12% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.12% | +2.07% |