Сравнение CGMS с VGMS
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMS returned 5.81% vs 6.37% for VGMS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.67%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 5.04% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.67% | 5.51% |
Correlation
The correlation between CGMS and VGMS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between CGMS and VGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. VGMS — Ранг доходности на риск
CGMS
VGMS
Сравнение CGMS c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.60 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 11.76 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и VGMS
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.46% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.46% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.30% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.54% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и VGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.07% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.64% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.26% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.24% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.24% | +1.88% |
Сравнение комиссий CGMS и VGMS
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и VGMS
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VGMS в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.13% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGMS and VGMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGMS has higher volatility (1.14%) compared to VGMS (1.07%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs VGMS's -2.46%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.37% vs 5.81% for CGMS. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.37% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.
CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.13% for VGMS.
They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.30% for VGMS.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор