Сравнение CGMS с VGMS
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
CGMS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.69% | 4.85% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between CGMS and VGMS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. VGMS — Ранг доходности на риск
CGMS
VGMS
Сравнение CGMS c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.18 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и VGMS
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.46% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.31% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.21% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.21% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.21% | +1.92% |
Сравнение комиссий CGMS и VGMS
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и VGMS
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CGMS and VGMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.15% for VGMS.
They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор