Сравнение CGMS с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
CGMS и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и SIFI
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
CGMS vs. SIFI — Ранг доходности на риск
CGMS
SIFI
Сравнение CGMS c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.00 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.00 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.11 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.41 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и SIFI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и SIFI
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и SIFI
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -14.68% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.20% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.68% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.98% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.79% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и SIFI
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.68% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.30% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.42% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.98% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.98% | +0.21% |