PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с SIFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 7.92%/yr vs 7.13%/yr for SIFI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.12%.

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и SIFI

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.12%8.83%5.05%8.75%2.15%

Correlation

The correlation between CGMS and SIFI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between CGMS and SIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMS и SIFI

Секторы
CGMS
SIFI

Недвижимость

91.8%
4.8%

Технологии

8.2%
15.7%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

4.4%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

16.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

CGMS
91.8%
SIFI
4.8%

Технологии

CGMS
8.2%
SIFI
15.7%

Сырьевые материалы

CGMS

-

SIFI
0.7%

Коммуникационные услуги

CGMS

-

SIFI
3.0%

Потребительский циклический сектор

CGMS

-

SIFI
11.8%

Потребительский защитный сектор

CGMS

-

SIFI
2.9%

Энергетика

CGMS

-

SIFI
7.9%

Финансовые услуги

CGMS

-

SIFI
4.4%

Здравоохранение

CGMS

-

SIFI
3.9%

Промышленность

CGMS

-

SIFI
16.2%

Коммунальные услуги

CGMS

-

SIFI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQOSIFI с HGER

Доходность на риск

CGMS vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.16

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.31

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.70

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.05

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.47

+1.20

Просадки

Сравнение просадок CGMS и SIFI

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-14.68%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.71%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

-3.46%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.20%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-4.82%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.66%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и SIFI

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.02%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.47%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.39%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

4.93%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.93%

+0.20%

Сравнение комиссий CGMS и SIFI

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и SIFI

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности SIFI в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.45%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and SIFI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.15%) compared to SIFI (1.02%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs SIFI's -14.68%.

On 3-year performance, CGMS leads with 7.92% vs 7.13% for SIFI. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.92% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 6.09% for CGMS.

They also come from different issuers: Capital Group and Harbor. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.50% for SIFI.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор