Сравнение CGMS с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
CGMS и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и PULS
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
CGMS vs. PULS — Ранг доходности на риск
CGMS
PULS
Сравнение CGMS c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 9.19 | -7.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 18.25 | -16.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 5.27 | -4.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 13.80 | -12.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 95.35 | -88.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 9.19 | -7.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.46 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и PULS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и PULS
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PULS в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и PULS
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -5.85% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -0.34% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.09% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.05% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и PULS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.15% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.28% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 0.51% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.70% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 1.34% | +3.85% |