PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и PULS


2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
-0.24%7.52%7.24%11.51%2.61%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
0.89%4.97%6.12%6.26%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.


CGMS

1 день
0.78%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.78%
3 года*
7.33%
5 лет*
10 лет*

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий CGMS и PULS

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


Доходность на риск

CGMS vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMSPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

9.19

-7.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

18.25

-16.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

5.27

-4.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

13.80

-12.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

95.35

-88.42

CGMS vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMSPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

9.19

-7.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

2.46

-0.84

Корреляция

Корреляция между CGMS и PULS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PULS

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PULS в 5.09%


TTM20252024202320222021202020192018
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.95%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.09%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и PULS

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PULS.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMSPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-5.85%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-0.34%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.09%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.05%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PULS

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMSPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.15%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.28%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

0.51%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

0.70%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

1.34%

+3.85%