Сравнение PULS с JPSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).
PULS и JPSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PULS и JPSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULS и JPSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 5.32%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и JPSE
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.
Доходность на риск
PULS vs. JPSE — Ранг доходности на риск
PULS
JPSE
Сравнение PULS c JPSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | JPSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.23 | 1.13 | +8.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 1.69 | +16.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.29 | 1.22 | +4.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.86 | 1.69 | +12.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.78 | 7.14 | +88.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | 1.13 | +8.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.73 | 0.29 | +5.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.46 | 0.44 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между PULS и JPSE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и JPSE
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности JPSE в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и JPSE
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и JPSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULS | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -43.02% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -13.42% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -25.56% | +24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.46% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.54% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.19% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и JPSE
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULS | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.88% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 11.67% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 20.12% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 20.18% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 21.92% | -20.58% |