Сравнение PULS с JPSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).
PULS и JPSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PULS или JPSE.
Основные характеристики
| PULS | JPSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | 19.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 3.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | 10.12% |
| Коэф-т Шарпа | 12.08 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 0.56% | 17.56% |
| Макс. просадка | -5.85% | -43.02% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между PULS и JPSE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PULS и JPSE
С начала года, PULS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 3.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и JPSE
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PULS c JPSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и JPSE
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JPSE в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.68% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.76% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и JPSE
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и JPSE
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.12%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.