PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PULS с JPSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и JPSE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности PULS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.88%
9.84%
PULS
JPSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

12.11

JPSE:

0.46

Коэф-т Сортино

PULS:

29.02

JPSE:

0.79

Коэф-т Омега

PULS:

7.73

JPSE:

1.10

Коэф-т Кальмара

PULS:

60.92

JPSE:

0.93

Коэф-т Мартина

PULS:

375.52

JPSE:

2.35

Индекс Язвы

PULS:

0.02%

JPSE:

3.69%

Дневная вол-ть

PULS:

0.51%

JPSE:

18.66%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

JPSE:

-43.02%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

JPSE:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 8.14%.


PULS

С начала года

5.98%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.13%

5 лет

3.14%

10 лет

N/A

JPSE

С начала года

8.14%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

8.88%

1 год

7.91%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и JPSE

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.


JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PULS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.0012.110.46
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 29.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0029.020.79
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.007.731.10
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 60.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0060.920.93
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 375.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00375.522.35
PULS
JPSE

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 12.11, что выше коэффициента Шарпа JPSE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.11
0.46
PULS
JPSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и JPSE

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности JPSE в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.03%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PULS и JPSE

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-8.84%
PULS
JPSE

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и JPSE

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.12%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12%
5.08%
PULS
JPSE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab