PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. PULS is actively managed, while JPSE is passively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 7.07%/yr for JPSE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности PULS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и JPSE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.13%

Correlation

The correlation between PULS and JPSE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.08

The correlation between PULS and JPSE shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и JPSE

Секторы
PULS
JPSE

Финансовые услуги

1.5%
9.7%

Сырьевые материалы

-

9.6%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

8.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

13.1%

Технологии

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

PULS
1.5%
JPSE
9.7%

Сырьевые материалы

PULS

-

JPSE
9.6%

Коммуникационные услуги

PULS

-

JPSE
2.7%

Потребительский циклический сектор

PULS

-

JPSE
7.9%

Потребительский защитный сектор

PULS

-

JPSE
8.1%

Энергетика

PULS

-

JPSE
8.9%

Здравоохранение

PULS

-

JPSE
9.0%

Промышленность

PULS

-

JPSE
11.7%

Недвижимость

PULS

-

JPSE
13.1%

Технологии

PULS

-

JPSE
14.6%

Коммунальные услуги

PULS

-

JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA

Доходность на риск

PULS vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
2.00

+9.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
2.89

+30.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.34

+6.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

3.99

+48.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.56

14.20

+304.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа JPSE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41

2.00

+9.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

0.35

+5.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

0.49

+2.02

Просадки

Сравнение просадок PULS и JPSE

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-43.02%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-8.00%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-25.49%

+25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-25.56%

+24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-7.42%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.24%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и JPSE

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

4.52%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

10.90%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

16.00%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

20.08%

-19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

21.82%

-20.49%

Сравнение комиссий PULS и JPSE

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и JPSE

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности JPSE в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PULS and JPSE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 4.12% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.38% for JPSE.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while JPSE is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.29% for JPSE.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор