PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с JPSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и JPSE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PULS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
57.43%
PULS
JPSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.87

JPSE:

-0.03

Коэф-т Сортино

PULS:

19.49

JPSE:

0.11

Коэф-т Омега

PULS:

5.39

JPSE:

1.01

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.87

JPSE:

-0.03

Коэф-т Мартина

PULS:

109.30

JPSE:

-0.09

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

JPSE:

8.23%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

JPSE:

21.48%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

JPSE:

-43.02%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

JPSE:

-18.56%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью -10.61%.


PULS

С начала года

1.30%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

JPSE

С начала года

-10.61%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-2.09%

5 лет

14.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и JPSE

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.


График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSE: 0.29%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и JPSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.87
JPSE: -0.03
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.49
JPSE: 0.11
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PULS: 5.39
JPSE: 1.01
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.87
JPSE: -0.03
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.30
JPSE: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.87, что выше коэффициента Шарпа JPSE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87
-0.03
PULS
JPSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и JPSE

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности JPSE в 1.89%


TTM202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PULS и JPSE

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-18.56%
PULS
JPSE

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и JPSE

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.31%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
12.56%
PULS
JPSE