PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

CGMS и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и MUSI

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с SGOV

Сравнение комиссий CGMS и MUSI

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

CGMS vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.72

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.96

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.89

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.43

+1.20

Корреляция

Корреляция между CGMS и MUSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и MUSI

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и MUSI

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-13.91%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.97%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.80%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-4.33%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и MUSI

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.70%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.27%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.35%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

4.88%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.88%

+0.31%