Сравнение CGMS с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%.
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и DFLEX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
CGMS vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
CGMS
DFLEX
Сравнение CGMS c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.69 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 6.09 | -4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.08 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.58 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 20.46 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.69 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и DFLEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и DFLEX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и DFLEX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -17.29% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.15% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.80% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.58% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.26% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и DFLEX
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.56% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.91% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 1.40% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 1.92% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 2.73% | +2.46% |