PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с DBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и DBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.66%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.75%

DBLIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLEX и DBLIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
1.61%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%1.31%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%

Correlation

The correlation between DFLEX and DBLIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between DFLEX and DBLIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

DoubleLine Income Fund

Доходность на риск

DFLEX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DBLIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXDBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.16

DFLEX vs. DBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXDBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и DBLIX


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFLEXDBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и DBLIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFLEXDBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

Сравнение комиссий DFLEX и DBLIX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и DBLIX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности DBLIX в 4.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLIX
DoubleLine Income Fund
4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.54%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Часто задаваемые вопросы


DFLEX and DBLIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLEX и DBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор