Сравнение DFLEX с DBLIX
DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DFLEX is a Nontraditional Bonds fund managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLEX charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.75%
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFLEX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 1.61% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 1.31% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DFLEX and DBLIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DFLEX and DBLIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLEX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DBLIX
Сравнение DFLEX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLEX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | — | — |
Сравнение комиссий DFLEX и DBLIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DBLIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности DBLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.54% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
DFLEX and DBLIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFLEX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор