PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMS returned 6.78% vs 3.19% for CRDT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и CRDT

2026 (YTD)202520242023
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%7.24%7.40%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between CGMS and CRDT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.42

The correlation between CGMS and CRDT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMS и CRDT

Секторы
CGMS
CRDT

Недвижимость

91.8%
7.0%

Технологии

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CGMS
91.8%
CRDT
7.0%

Технологии

CGMS
8.2%
CRDT

-

Сырьевые материалы

CGMS

-

CRDT

-

Коммуникационные услуги

CGMS

-

CRDT

-

Потребительский циклический сектор

CGMS

-

CRDT
0.5%

Потребительский защитный сектор

CGMS

-

CRDT

-

Энергетика

CGMS

-

CRDT

-

Финансовые услуги

CGMS

-

CRDT
0.5%

Здравоохранение

CGMS

-

CRDT

-

Промышленность

CGMS

-

CRDT

-

Коммунальные услуги

CGMS

-

CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

CGMS vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.36

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.55

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.45

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

1.33

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.36

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.64

+1.03

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CRDT

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-9.80%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-7.18%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.67%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.31%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.40%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CRDT

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.14%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.86%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

7.70%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

8.83%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

7.07%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

7.07%

-1.94%

Сравнение комиссий CGMS и CRDT

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CRDT

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and CRDT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, CGMS leads with 6.78% vs 3.19% for CRDT. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 6.78% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.

CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 6.09% for CGMS.

They also come from different issuers: Capital Group and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.50% for CRDT.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор