Сравнение CGMS с CRDT
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 7.55%/yr vs 4.05%/yr for CRDT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.11%.
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.63% | 7.52% | 7.24% | 7.48% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.11% | -0.67% | 5.19% | 5.20% |
Correlation
The correlation between CGMS and CRDT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between CGMS and CRDT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. CRDT — Ранг доходности на риск
CGMS
CRDT
Сравнение CGMS c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.49 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 1.70 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и CRDT
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -9.80% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -7.18% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -9.80% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.15% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.32% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.09% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и CRDT
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 0.89%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.75% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 8.83% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 9.50% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 7.41% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 7.41% | -2.32% |
Сравнение комиссий CGMS и CRDT
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и CRDT
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что сопоставимо с доходностью CRDT в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.14% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.11% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and CRDT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDT has higher volatility (3.75%) compared to CGMS (0.89%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs CRDT's -9.80%.
On 3-year performance, CGMS leads with 7.55% vs 4.05% for CRDT. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.55% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.
CGMS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 6.11% for CRDT.
They also come from different issuers: Capital Group and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.50% for CRDT.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор