Сравнение CGMS с CGXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).
CGMS и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и CGXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и CGXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 1.08% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 1.08%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGXU
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и CGXU
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.
Доходность на риск
CGMS vs. CGXU — Ранг доходности на риск
CGMS
CGXU
Сравнение CGMS c CGXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | CGXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.81 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.15 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.65 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | CGXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.36 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и CGXU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и CGXU
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CGXU в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.25% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и CGXU
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | CGXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -25.64% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -13.34% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -8.26% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -6.85% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.75% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и CGXU
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | CGXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 9.98% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 15.62% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 21.72% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 19.68% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 19.68% | -14.49% |