PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGMS и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGMS и CGUS

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGMS vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.42

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.47

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.78

+0.85

Корреляция

Корреляция между CGMS и CGUS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGUS

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGUS

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-21.86%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-11.11%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-6.10%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-4.81%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.62%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.83%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.94%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

17.89%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

16.55%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

16.55%

-11.36%