PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с CGUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 8.03%/yr vs 22.68%/yr for CGUS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 10.53%.

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%7.24%11.51%2.61%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%3.21%

Correlation

The correlation between CGMS and CGUS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.48

The correlation between CGMS and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMS и CGUS

Секторы
CGMS
CGUS

Недвижимость

91.8%
2.1%

Технологии

8.2%
38.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

9.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Недвижимость

CGMS
91.8%
CGUS
2.1%

Технологии

CGMS
8.2%
CGUS
38.4%

Сырьевые материалы

CGMS

-

CGUS
2.5%

Коммуникационные услуги

CGMS

-

CGUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

CGMS

-

CGUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

CGMS

-

CGUS
3.3%

Энергетика

CGMS

-

CGUS
3.7%

Финансовые услуги

CGMS

-

CGUS
10.8%

Здравоохранение

CGMS

-

CGUS
8.3%

Промышленность

CGMS

-

CGUS
9.6%

Коммунальные услуги

CGMS

-

CGUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

CGMS vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.85

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.70

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

12.54

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.98

+0.69

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGUS

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-21.86%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-9.59%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

-18.06%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.20%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-4.64%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.06%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.14%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.90%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.47%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

12.32%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

16.37%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

16.37%

-11.24%

Сравнение комиссий CGMS и CGUS

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGUS

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности CGUS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and CGUS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGUS has higher volatility (2.90%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.68% vs 8.03% for CGMS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.68% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.87% for CGUS.

CGMS is categorized as Multisector Bonds, while CGUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.33% for CGUS.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор