Сравнение CGMS с CGDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).
CGMS и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и CGDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 7.47% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.58%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и CGDG
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.
Доходность на риск
CGMS vs. CGDG — Ранг доходности на риск
CGMS
CGDG
Сравнение CGMS c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.93 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.71 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и CGDG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и CGDG
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CGDG в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и CGDG
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -10.52% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -9.90% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -4.61% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.29% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.19% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и CGDG
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.64% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 8.30% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 14.10% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 12.22% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 12.22% | -7.03% |