Сравнение CGMS с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Angel Oak Income ETF (CARY).
CGMS и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 7.52% | 0.45% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.97% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и CARY
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
CGMS vs. CARY — Ранг доходности на риск
CGMS
CARY
Сравнение CGMS c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.09 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 4.52 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.67 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.08 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 19.05 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.09 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.83 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и CARY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и CARY
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и CARY
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -1.28% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.28% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.83% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.22% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.34% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и CARY
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.89% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.27% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 2.05% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 2.18% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 2.18% | +3.01% |