PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с BLUI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.69%.

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUI

1 день
0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и BLUI

2026 (YTD)2025
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%4.28%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.69%3.80%

Correlation

The correlation between CGMS and BLUI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов CGMS и BLUI

Секторы
CGMS
BLUI

Недвижимость

91.8%
51.0%

Технологии

8.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Недвижимость

CGMS
91.8%
BLUI
51.0%

Технологии

CGMS
8.2%
BLUI
0.6%

Сырьевые материалы

CGMS

-

BLUI

-

Коммуникационные услуги

CGMS

-

BLUI

-

Потребительский циклический сектор

CGMS

-

BLUI
0.3%

Потребительский защитный сектор

CGMS

-

BLUI

-

Энергетика

CGMS

-

BLUI
46.7%

Финансовые услуги

CGMS

-

BLUI

-

Здравоохранение

CGMS

-

BLUI

-

Промышленность

CGMS

-

BLUI

-

Коммунальные услуги

CGMS

-

BLUI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX

Доходность на риск

CGMS vs. BLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSBLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSBLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

2.07

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CGMS и BLUI

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-2.43%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.36%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и BLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSBLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.90%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

3.90%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.90%

+1.23%

Сравнение комиссий CGMS и BLUI

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и BLUI

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности BLUI в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.70%2.91%0.00%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and BLUI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.70% for BLUI.

They also come from different issuers: Capital Group and Bluemonte. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.75% for BLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор