PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 20.07% for VFQY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и VFQY

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%7.71%

Correlation

The correlation between CGMM and VFQY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between CGMM and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и VFQY

Секторы
CGMM
VFQY

Промышленность

21.7%
16.8%

Технологии

17.6%
25.8%

Финансовые услуги

15.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

14.7%
13.3%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Энергетика

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Недвижимость

2.8%

-

Промышленность

CGMM
21.7%
VFQY
16.8%

Технологии

CGMM
17.6%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
VFQY
13.3%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
VFQY
8.9%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
VFQY
9.2%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
VFQY
2.8%

Энергетика

CGMM
3.4%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
VFQY

-

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
VFQY
2.2%

Недвижимость

CGMM
2.8%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

CGMM vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.50

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.18

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.21

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

8.19

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CGMM и VFQY

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-37.41%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.12%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.69%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и VFQY

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.60%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.51%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

13.49%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

18.33%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.87%

-0.61%

Сравнение комиссий CGMM и VFQY

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и VFQY

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and VFQY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs 20.07% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.13% for VFQY.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор