PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 23.59% for SRHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и SRHQ

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%4.71%

Correlation

The correlation between CGMM and SRHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between CGMM and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и SRHQ

Секторы
CGMM
SRHQ

Промышленность

21.7%
22.5%

Технологии

17.6%
22.1%

Финансовые услуги

15.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

14.7%
12.7%

Здравоохранение

9.0%
20.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Энергетика

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.3%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Промышленность

CGMM
21.7%
SRHQ
22.5%

Технологии

CGMM
17.6%
SRHQ
22.1%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
SRHQ
9.1%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
SRHQ
12.7%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
SRHQ
20.4%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
SRHQ
5.7%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
SRHQ
2.5%

Энергетика

CGMM
3.4%
SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
SRHQ
1.3%

Недвижимость

CGMM
2.8%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

CGMM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.61

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.32

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.76

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

12.86

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.09

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CGMM и SRHQ

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-18.50%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.31%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.61%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.08%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.84%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и SRHQ

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.53%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.76%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.73%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.03%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

16.03%

+4.23%

Сравнение комиссий CGMM и SRHQ

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и SRHQ

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and SRHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs 23.59% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs 23.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and SRH. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор