Сравнение CGMM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
CGMM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 1.80% | 11.46% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
CGMM
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и SPMD
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
CGMM vs. SPMD — Ранг доходности на риск
CGMM
SPMD
Сравнение CGMM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.57 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и SPMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и SPMD
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и SPMD
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -57.62% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.12% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.39% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.18% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.29% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и SPMD
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.47% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.97% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.13% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.70% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.17% | -0.15% |