PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с PTMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).

CGMM и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и PTMC

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		3.42%-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.71%
1 год
8.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJH

Сравнение комиссий CGMM и PTMC

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Доходность на риск

CGMM vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMPTMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.62

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.99

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.96

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

3.76

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между CGMM и PTMC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и PTMC

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PTMC в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.78%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и PTMC

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, примерно равная максимальной просадке PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и PTMC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-20.53%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-8.89%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.30%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.55%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.27%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и PTMC

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.44%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.01%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

13.87%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

12.94%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

12.92%

+8.08%