PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while LSAF is passively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 23.97% for LSAF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 12.50%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и LSAF

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%7.24%

Correlation

The correlation between CGMM and LSAF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between CGMM and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и LSAF

Секторы
CGMM
LSAF

Промышленность

21.7%
15.4%

Технологии

17.6%
16.4%

Финансовые услуги

15.4%
17.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
22.5%

Здравоохранение

9.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.0%

Энергетика

3.4%
5.6%

Коммунальные услуги

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

3.0%
3.1%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Промышленность

CGMM
21.7%
LSAF
15.4%

Технологии

CGMM
17.6%
LSAF
16.4%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
LSAF
17.2%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
LSAF
22.5%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
LSAF
9.3%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
LSAF
7.3%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
LSAF
1.0%

Энергетика

CGMM
3.4%
LSAF
5.6%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
LSAF
0.9%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
LSAF
3.1%

Недвижимость

CGMM
2.8%
LSAF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC

Доходность на риск

CGMM vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.48

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.66

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

11.96

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CGMM и LSAF

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-41.67%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.58%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.12%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.33%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.01%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и LSAF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеют волатильность 3.73% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.27%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

14.42%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

18.39%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.88%

-1.59%

Сравнение комиссий CGMM и LSAF

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и LSAF

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and LSAF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to CGMM (3.73%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs LSAF's -41.67%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.97% vs 23.39% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.97% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Redwood. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор