PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. CGMM is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, CGMM returned 18.17% vs 35.13% for IWM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%.

CGMM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
4.21%
С начала года
11.51%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и IWM

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.51%12.15%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%11.11%

Correlation

The correlation between CGMM and IWM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.91

The correlation between CGMM and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и IWM

Секторы
CGMM
IWM

Промышленность

21.5%
13.8%

Технологии

19.9%
14.9%

Финансовые услуги

16.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.9%

Здравоохранение

9.7%
20.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Энергетика

3.1%
5.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Недвижимость

2.6%
6.3%

Сырьевые материалы

2.6%
4.3%

Промышленность

CGMM
21.5%
IWM
13.8%

Технологии

CGMM
19.9%
IWM
14.9%

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
IWM
18.1%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
IWM
8.9%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
IWM
20.1%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
IWM
2.5%

Энергетика

CGMM
3.1%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
IWM
2.9%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
IWM
2.0%

Недвижимость

CGMM
2.6%
IWM
6.3%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
IWM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

CGMM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.82

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.58

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.20

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

11.30

-4.44

CGMM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и IWM

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-59.05%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.03%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.62%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-10.72%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.12%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и IWM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 3.65% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.72%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

14.17%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

19.39%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

22.54%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

23.00%

-3.07%

Сравнение комиссий CGMM и IWM

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и IWM

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and IWM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (3.72%) compared to CGMM (3.65%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 35.13% vs 18.17% for CGMM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 35.13% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор