Сравнение CGMM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CGMM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 1.80% | 11.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
CGMM
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и IWM
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
CGMM vs. IWM — Ранг доходности на риск
CGMM
IWM
Сравнение CGMM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.93 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.08 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и IWM
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и IWM
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -59.05% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.74% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -7.33% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -10.83% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.73% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и IWM
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.89%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.36% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.48% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 23.18% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.54% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.99% | -1.97% |