PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. CGMM is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 39.10% for IWM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и IWM

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%10.89%

Correlation

The correlation between CGMM and IWM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between CGMM and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и IWM

Секторы
CGMM
IWM

Промышленность

21.7%
17.1%

Технологии

17.6%
19.5%

Финансовые услуги

15.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
7.8%

Здравоохранение

9.0%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Энергетика

3.4%
6.0%

Коммунальные услуги

3.1%
3.0%

Сырьевые материалы

3.0%
4.5%

Недвижимость

2.8%
5.7%

Промышленность

CGMM
21.7%
IWM
17.1%

Технологии

CGMM
17.6%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
IWM
7.8%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
IWM
2.0%

Энергетика

CGMM
3.4%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
IWM
3.0%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
IWM
4.5%

Недвижимость

CGMM
2.8%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

CGMM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.05

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.85

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.56

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

12.64

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CGMM и IWM

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-59.05%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.03%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.49%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-10.77%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и IWM

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.73%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.75%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.53%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

19.20%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.52%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

23.04%

-2.75%

Сравнение комиссий CGMM и IWM

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и IWM

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGMM and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to CGMM (3.73%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 23.39% for CGMM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор