PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и IWM


2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
1.80%11.46%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.


CGMM

1 день
3.31%
1 месяц
-6.20%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.71%
1 год
23.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий CGMM и IWM

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

CGMM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.70

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.93

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.08

+0.17

CGMM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между CGMM и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и IWM

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и IWM

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-59.05%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.74%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.33%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-10.83%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.73%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и IWM

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.89%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.36%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.48%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

23.18%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

22.54%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.99%

-1.97%