PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMM с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMM и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и IJH


Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.


CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий CGMM и IJH

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Доходность на риск

CGMM vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMMIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.29

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.56

+1.80

CGMM vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMMIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между CGMM и IJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и IJH

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IJH в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и IJH

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IJH.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMMIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-55.07%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.16%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.34%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.61%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.29%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и IJH

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMMIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.40%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.93%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

21.08%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.74%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.16%

-0.16%