Сравнение CGMM с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
CGMM и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 2.60% | 11.46% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 81.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
CGMM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и EPU
CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
CGMM vs. EPU — Ранг доходности на риск
CGMM
EPU
Сравнение CGMM c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.07 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.41 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.44 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 18.15 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.07 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и EPU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и EPU
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и EPU
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -60.62% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -20.85% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -11.91% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -18.90% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.11% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и EPU
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.85%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 13.10% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 24.12% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 29.37% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 25.09% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 23.63% | -2.63% |