PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с EPU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, CGMM returned 22.70% vs 83.34% for EPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.54%.

CGMM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.09%
1 год
22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-3.70%
1 месяц
3.83%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.84%
1 год
83.34%
3 года*
46.58%
5 лет*
29.75%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и EPU

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.23%12.15%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.54%81.12%

Correlation

The correlation between CGMM and EPU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CGMM и EPU

Секторы
CGMM
EPU

Промышленность

21.5%
2.6%

Технологии

19.9%

-

Финансовые услуги

16.1%
27.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
4.1%

Здравоохранение

9.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

3.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

2.6%
3.0%

Сырьевые материалы

2.6%
54.2%

Промышленность

CGMM
21.5%
EPU
2.6%

Технологии

CGMM
19.9%
EPU

-

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
EPU
27.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
EPU
4.1%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
EPU
0.9%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
EPU
3.0%

Энергетика

CGMM
3.1%
EPU

-

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
EPU
1.5%

Недвижимость

CGMM
2.6%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
EPU
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

CGMM vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.68

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.07

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.02

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

11.51

-2.88

CGMM vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и EPU

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-60.62%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-20.85%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-8.61%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-18.79%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

7.27%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и EPU

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 4.69%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

12.75%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

27.23%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

31.33%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

25.12%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

23.66%

-3.43%

Сравнение комиссий CGMM и EPU

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и EPU

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and EPU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.75%) compared to CGMM (4.69%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 83.34% vs 22.70% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 83.34% return vs 22.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор