PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

CGMM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CSD

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий CGMM и CSD

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.81

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.38

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.14

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

12.93

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между CGMM и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CSD

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CSD

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-70.47%

+49.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-17.08%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.09%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-14.35%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.15%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CSD

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.85%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

10.46%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

19.09%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

29.22%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

23.06%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

24.69%

-3.69%