Сравнение CGL.TO с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
CGL.TO и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGL.TO и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 9.94% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | 8.98% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 11.88% | 56.54% | 37.82% | 10.47% | 6.60% | -4.88% | 22.90% | 12.37% | 13.40% |
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 11.88%.
CGL.TO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 12.96%
AAAU
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL.TO и AAAU
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Доходность на риск
CGL.TO vs. AAAU — Ранг доходности на риск
CGL.TO
AAAU
Сравнение CGL.TO c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.87 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.32 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.73 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.46 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.29 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между CGL.TO и AAAU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и AAAU
Ни CGL.TO, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и AAAU
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки AAAU в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGL.TO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -21.63% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -19.13% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -20.94% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -11.65% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -6.01% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.21% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и AAAU
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 10.61% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 10.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 23.02% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 25.85% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.47% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.23% | +0.06% |