Сравнение CGL.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CGL.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGL.TO или VOO.
Основные характеристики
| CGL.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.27% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 10.94% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 11.70% |
| Макс. просадка | -45.96% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.97% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между CGL.TO и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и VOO
С начала года, CGL.TO показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL.TO и VOO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGL.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и VOO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и VOO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и VOO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.