PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

CGL.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 12.77% против 18.24% соответственно.

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TOCGL.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TOXGD.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий CGL.TO и XGD.TO

CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CGL.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.31

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.54

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.51

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

12.81

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между CGL.TO и XGD.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и XGD.TO

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и XGD.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-72.55%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-28.95%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-40.82%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-46.96%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-17.83%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-28.37%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

7.93%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 11.20%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

17.06%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

35.63%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

43.08%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

31.99%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

33.59%

-17.31%