PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL.TO с MNT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO).

CGL.TO и MNT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL.TO и MNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		6.88%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%13.47%5.87%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у MNT.TO с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям MNT.TO по среднегодовой доходности: 12.77% против 14.79% соответственно.

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%

MNT.TO

1 день
3.93%
1 месяц
-11.28%
С начала года
6.88%
6 месяцев
14.20%
1 год
40.58%
3 года*
35.64%
5 лет*
24.73%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TOCGL.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с GLDMMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с IAU

Сравнение комиссий CGL.TO и MNT.TO

CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CGL.TO vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL.TOMNT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.75

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.62

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

5.94

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL.TO vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNT.TO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL.TOMNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между CGL.TO и MNT.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и MNT.TO

Ни CGL.TO, ни MNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и MNT.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки MNT.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и MNT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL.TOMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-34.79%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-25.01%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-25.01%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-33.58%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-14.82%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-15.65%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

6.81%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и MNT.TO

Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 11.20%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL.TOMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

13.84%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

27.16%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

32.08%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

20.12%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

19.50%

-3.22%