Сравнение CGL.TO с GLDM
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - CGL.TO tracks the Gold Bullion while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGL.TO returned 15.18%/yr vs 19.50%/yr for GLDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -5.48%.
CGL.TO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -14.72%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 9.94%
GLDM
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- -12.67%
- С начала года
- -5.48%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -8.89% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | 0.74% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -5.48% | 56.71% | 37.84% | 10.35% | 5.84% | -4.06% | 22.13% | 13.23% | 4.23% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and GLDM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between CGL.TO and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CGL.TO
GLDM
Сравнение CGL.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 2.20 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и GLDM
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -23.62% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.06% | -23.62% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -23.62% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -23.62% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -23.62% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -7.29% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 9.84% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и GLDM
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.50% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 23.87% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 27.70% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.20% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.18% | -1.58% |
Сравнение комиссий CGL.TO и GLDM
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и GLDM
Ни CGL.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CGL.TO and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO tracks Gold Bullion, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор