Сравнение CGL.TO с GLDM
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGL.TO returned 17.02%/yr vs 21.88%/yr for GLDM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 4.31%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
GLDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | 1.30% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 5.29% | 56.67% | 38.00% | 10.55% | 6.63% | -4.88% | 22.98% | 12.29% | 4.44% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and GLDM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between CGL.TO and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CGL.TO
GLDM
Сравнение CGL.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.97 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.79 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.10 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и GLDM
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -22.74% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -17.22% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -17.22% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -17.36% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -15.33% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -7.09% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.05% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и GLDM
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.27% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 21.64% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 25.15% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.78% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.14% | +0.27% |
Сравнение комиссий CGL.TO и GLDM
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и GLDM
Ни CGL.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CGL.TO and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. CGL.TO tracks Gold Bullion, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор