Сравнение CGL.TO с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
CGL.TO и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGL.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 8.13% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | 1.30% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.04% | 56.67% | 38.00% | 10.55% | 6.63% | -4.88% | 22.98% | 12.29% | 4.44% |
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.04%.
CGL.TO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 12.77%
GLDM
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL.TO и GLDM
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
CGL.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CGL.TO
GLDM
Сравнение CGL.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.19 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.76 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 9.61 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.18 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CGL.TO и GLDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и GLDM
Ни CGL.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и GLDM
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -21.63% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -19.14% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -20.92% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -13.19% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -6.04% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 5.16% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и GLDM
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 11.20% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 10.77% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 23.03% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 25.94% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.53% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.08% | +0.20% |