Сравнение CGL.TO с GLDM
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - CGL.TO tracks the Gold Bullion while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGL.TO returned 15.96%/yr vs 21.07%/yr for GLDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -3.01%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -11.08%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.16%
GLDM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -7.68% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | 0.74% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -3.01% | 56.71% | 37.84% | 10.35% | 5.84% | -4.06% | 22.13% | 13.23% | 4.23% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and GLDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between CGL.TO and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CGL.TO
GLDM
Сравнение CGL.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 2.97 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и GLDM
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -22.76% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -22.51% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -22.51% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -22.51% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -21.62% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -7.19% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 8.48% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и GLDM
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 9.03% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.70% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 24.20% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 27.44% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.11% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.16% | -1.61% |
Сравнение комиссий CGL.TO и GLDM
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и GLDM
Ни CGL.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CGL.TO and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO tracks Gold Bullion, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор