PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с SVR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGL.TO с SVR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO).

CGL.TO и SVR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. SVR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR USD. Фонд был запущен 15 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и SVR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGL.TO и SVR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		4.81%140.56%18.71%-0.94%0.09%-13.03%42.96%12.77%-9.50%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям SVR.TO по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.05% соответственно.

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%

SVR.TO

1 день
7.29%
1 месяц
-19.93%
С начала года
4.81%
6 месяцев
56.93%
1 год
112.62%
3 года*
43.06%
5 лет*
22.23%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с VTISVR.TO с MNS.TO

Сравнение комиссий CGL.TO и SVR.TO

CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.

SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CGL.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL.TOSVR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.02

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.17

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.64

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

8.24

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL.TO vs. SVR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR.TO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и SVR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL.TOSVR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.64

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между CGL.TO и SVR.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и SVR.TO

Ни CGL.TO, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и SVR.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и SVR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGL.TOSVR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-77.85%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-42.63%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-42.63%

+20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-45.52%

+21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-35.78%

+22.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-50.51%

+32.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

13.68%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и SVR.TO

Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 11.20%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGL.TOSVR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

18.29%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

55.46%

-31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

55.96%

-28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

35.61%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

32.03%

-15.75%